+
تقلب قياس مع متوسط المدى الحقيقي J. ويلز وايلدر هي واحدة من أكثر العقول المبتكرة في مجال التحليل الفني. في عام 1978، وقدم في العالم لمؤشرات يعرف المدى الحقيقي ومتوسط المدى الحقيقي عن اتخاذ تدابير من التقلبات. على الرغم من أنها تستخدم أقل كثيرا من المؤشرات القياسية من قبل العديد من الفنيين، ويمكن لهذه الأدوات تساعد فني دخول وخروج الحرف، وينبغي النظر في جميع التجار أنظمة كوسيلة للمساعدة على زيادة الربحية. ما هو AverageTrueRange نطاق والأسهم الصورة هو الفرق بين أعلى وأدنى سعر في أي يوم من الأيام. أنه يكشف عن معلومات حول كيفية متقلبة السهم. وتشير نطاقات واسعة تقلبات عالية و نطاقات صغيرة تشير إلى تقلبات منخفضة. يتم قياس مدى بنفس الطريقة للحصول على خيارات والسلع - عالية ناقص منخفضة - كما هي بالنسبة للأسهم. فارق واحد بين الأسهم وأسواق السلع الأساسية هو أن بورصات العقود الآجلة الرئيسية محاولة لمنع تحركات الأسعار المتقلبة للغاية من خلال وضع سقف للمبلغ الذي سوقا يمكن ان تتحرك في يوم واحد. وهذا ما يعرف حد القفل. ويمثل الحد الأقصى للتغير في سعر سلعة لليوم الواحد. خلال 1970s، والتضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، والحبوب، والبطون لحم الخنزير وغيرها من السلع شهدت كثيرا التحركات الحد. في هذه الأيام، فإن سوق صاعدة فتح حد أعلى ولن يحدث تداول آخر. أشارت مجموعة ثبت أن إجراء غير كاف من التقلبات نظرا للتحركات الحد ومدى يومي كان هناك تقلبات منخفضة للغاية في الأسواق التي كانت في الواقع أكثر تقلبا مما كانت في أي وقت مضى د. وكان وايلدر تاجر الآجلة في ذلك الوقت، عندما كانت تلك الأسواق الأقل تنظيما مما هي عليه اليوم. وكانت الثغرات فتح شائع وشهدت الأسواق حد أعلى أو لأسفل تحد كثيرا. وهذا جعل من الصعب عليه لتنفيذ بعض الأنظمة كان النامية. كانت فكرته أن ارتفاع معدل التذبذب ستتبع فترات التقلب المنخفض. هذا من شأنه أن يشكل أساسا لنظام التداول اللحظي. (للقراءة ذات العلاقة، راجع استخدام تقلب تاريخي لقياس المخاطر في المستقبل.) وكمثال على كيف يمكن أن تؤدي إلى الأرباح، تذكر أن ارتفاع معدل التذبذب يجب أن يحدث بعد تقلبات منخفضة. يمكن أن نجد تقلبات منخفضة بمقارنة مجموعة اليومي إلى المتوسط المتحرك 10 يوم من النطاق. إذا المدى اليوم الصورة أقل من المدى المتوسط لمدة 10 أيام، ويمكننا أن نضيف قيمة هذا النطاق إلى سعر الافتتاح وشراء الاختراق. عندما الأسهم أو السلع فواصل للخروج من نطاق ضيق، فإنه من المرجح أن يستمر التحرك لبعض الوقت في اتجاه الاختراق. المشكلة مع فتح الثغرات هي أنها تخفي تقلب عند النظر في مدى يومي. إذا تم فتح سلعة الحد، وسوف مدى تكون صغيرة جدا، وإضافة هذه القيمة صغيرة لفتح اليوم التالي الصورة من المرجح أن تؤدي إلى التداول بشكل متكرر. لأن تقلب من المرجح أن ينخفض بعد خطوة الحد. هو في الواقع الوقت الذي قد يرغب التجار إلى البحث عن أسواق توفير فرص أفضل للتداول. حساب AverageTrueRange وقد تم تطوير هذا المدى الحقيقي من قبل وايلدر لمعالجة هذه المشكلة عن طريق المحاسبة للفجوة وقياس أكثر دقة التقلبات اليومية مما كان ممكنا باستخدام حساب مجموعة بسيطة. المدى الحقيقي هو أكبر قيمة وجدت من خلال حل ثلاث معادلات التالية: أين: يمثل TR مجموعة H صحيح يمثل يمثل اليوم ق L ارتفاع اليوم الصورة C.1 منخفض يمثل إغلاق يوم أمس الصورة إذا كان السوق قد شق أعلى، سوف المعادلة NO.2 تظهر بدقة تقلب في اليوم الذي يقاس من الأعلى إلى بالاقفال السابق. طرح الاقفال السابق من اليوم الصورة منخفضة، كما هو الحال في NO.3 المعادلة، سوف تمثل الأيام التي فتح مع وجود فجوة أسفل. متوسط TrueRange متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو المتوسط المتحرك الأسي من المدى الحقيقي. تستخدم وايلدر 14 يوما ATR لشرح هذا المفهوم. يمكن للتجار استخدام أطر زمنية أقصر أو أطول بناء على تفضيلات التجارية. سوف أطر زمنية أطول يكون أبطأ، وسوف تؤدي على الأرجح إلى إشارات التداول أقل، في حين أن الأطر الزمنية أقصر وزيادة النشاط التجاري. وتظهر المؤشرات TR و ATR في الشكل 1. الشكل 1: النطاق الحقيقي ومتوسط مؤشرات مجموعة الحقيقية الشكل 1 يوضح كيف يتم اتباع المسامير في TR حسب الفترات الزمنية مع انخفاض القيم لTR. وATR ينعم البيانات ويجعلها أكثر ملاءمة لنظام التداول. وباستخدام المواد الأولية لمجموعة حقيقي يؤدي إلى عدم انتظام الإشارات. تطبيق التجار AverageTrueRange معظم يتفقون على أن تقلب معارض دورات واضحة والاعتماد على هذا الاعتقاد، ATR يمكن استخدامها لإنشاء إشارات الدخول. وتستخدم أنظمة الاختراق ATR عادة من قبل التجار على المدى القصير لإدخالات الوقت. ويضيف هذا النظام ATR، أو مضاعفات من ATR، إلى اليوم التالي الصورة مفتوحة ويشتري عندما تتحرك الأسعار فوق هذا المستوى. الصفقات قصيرة هي العكس وطرح ATR أو مضاعفات من ATR من العراء وتحدث إدخالات عندما يتم كسر هذا المستوى. النظام اندلاع ATR يمكن استخدامها كنظام المدى الطويل عن طريق إدخال عند الفتح بعد يوم أن يغلق فوق ختام بالإضافة إلى ATR أو أقل ختام ناقص ATR. ويمكن أيضا أن الأفكار وراء ATR أن تستخدم لوضع نقاط لاستراتيجيات التداول. وهذه الاستراتيجية يمكن أن تعمل بغض النظر عن نوع من دخول المستخدم. ATR يشكل أساس توقف المستخدمة في النظام التجاري سلحفاة الشهير. مثال آخر من توقف باستخدام ATR هو خروج الثريا التي وضعتها تشاك ليبو، الذي يضع حدا زائدة إما من أعلى ارتفاع في التجارة أو في أعلى مستوى اغلاق للتجارة. وعادة ما يتم تعيين المسافة من ارتفاع الأسعار إلى توقف زائدة في ثلاثة التقارير التقنية السنوية. يتم نقله إلى أعلى، حيث ارتفع سعر غني عن أعلى. لا ينبغي أبدا أن خفضت توقف على مواقع طويلة بسبب أن الهزائم الغرض من وجود توقف في المكان. (للمزيد، انظر A الطريقة المنطقية لوقف الموضع.) الخلاصة ATR هو أداة مرنة تساعد تقلب التجار قياس ويمكن أن توفر أماكن الدخول والخروج. نظام تجاري كامل يمكن أن يبنى من هذه الفكرة واحدة. ق مؤشرا التي ينبغي دراستها من قبل الطلاب السوق خطيرة. التجار لديهم الكثير من المؤشرات للنظر في عندما يتعلق الأمر بتحديد الاجهزة، وأنماط واتجاهات وانتكاسات. هذه وينظر إلى كل شيء في ما يتعلق مخطط الأسعار، التي يمكن القول إن أهم قطعة من المعلومات التاجر يمكن أن يكون. يبدو متوسط المدى الحقيقي لمسافة سعر يسافر كل يوم، والمؤامرات على الرسم البياني. ويمكن بعد ذلك قراءة ATR أن تستخدم من قبل التجار لتحديد متى يرجح الأسواق لطائفة، وعندما يكون هناك فائدة مرتفعة في اتجاه، أو عندما يتم الوصول إلى أقصى مستويات يشير إلى العكس. ما هو ATR متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر التقلب التي وضعتها J. ويلز وايلدر، الذي خلق أيضا مؤشر القوة النسبية ومؤشر Parabolic SAR. بين المؤشرات الأخرى الشعبية. الجانب نطاق يفصل المؤشر من التدابير تقلب أخرى، مثل قياس الفرق بين يوميا ارتفاع وانخفاض لتقييم مدى الأسهم أو السلع تتحرك كل يوم. عندما يشغلون مناصب بين عشية وضحاها، يجب أن التجار أيضا عاملا في فجوات الأسعار. معدل إشغال مجموعة الحقيقية في الفجوات، عند الاقتضاء، لتوفير شعور أصدق من اليوم لتقلبات اليوم والحركة. ATR لا تمثل اتجاه الاسعار. وظيفة التاجر هو استخدام الرسم البياني للسعر لتحديد الاتجاه، واستخدام مؤشر ATR للمساعدة في تحليل حركة السعر. خلقت جميع الرسوم البيانية باستخدام StockCharts الشكل 1 يظهر مؤشر تطبيقها على الرسم البياني اليومي لشركة أبل، والتي لديها قراءة ATR الحالية من 1.607. وهذا يعني أنه، في المتوسط، وسعر يتحرك نحو 1.60 من يوم لآخر. وهذا يعطي التجار مؤشرا على مدى التذبذب أو حركة يمكن أن نتوقع كل يوم. كما يظهر في الرسم البياني، هذه القيمة ATR (تقلب) تتذبذب مع مرور الوقت. لتجار اليوم. متوسط الفارق بين ارتفاع وانخفاض كل يوم يمكن أن توفر أفضل مقياس لتقلب لنمط التداول، حيث تحدث عن الصفقات خلال النهار، وتقام أي مناصب بين عشية وضحاها. أن قال، ATR لا يزال مؤشر شعبية حتى بين التجار اليوم عن التداولات اللحظية، ورصد تقلبات العام. ATR حساب للعثور على المدى صحيح، واتخاذ أعظم ما يلي: ارتفاع الحالي ناقص الحالي أدنى أعلى الحالي إغلاق أقل السابق (القيمة المطلقة) منخفضة الحالي إغلاق أقل السابق (القيمة المطلقة) القيمة المطلقة هو رقم موجب. يلاحظ قيمة TR كل يوم. وATR ثم يتم بناؤها باستخدام الصيغة التالية: ATR الحالي (قبل ATR × 13) TR / 14 الحالي والحمد لله ATR هو متاح في معظم منصات التداول مثل ThinkorSwim. وعدد من المواقع الرسوم البيانية عبر الإنترنت مجانا بما في ذلك FreeStockCharts وStockCharts. ويمكن حساب مؤشر ATR ل، وتطبيقها، أي الإطار الزمني المخطط، بما في ذلك الرسوم البيانية، 1 دقيقة، والرسم البياني للساعة أو الرسم البياني الأسبوعي. عند استخدام الرسوم البيانية اليوم الواحد، مثل الرسم البياني 5 دقائق، قد يكون هناك تقلبات كبيرة في ATR قرب مفتوحة إذا كانت هناك فجوة في السعر خلال الليل. كما تقدم اليوم ATR سوف تستقر وتعكس حركة لمجرد أن يوم التداول. كيف ATR مفيد ATR ليست بالضرورة إشارة التجارة، على الرغم من أنها يمكن أن تستخدم للمساعدة في تأكيد نقاط الدخول. وبما أن العديد من المستثمرين إلى شراء الأسهم (وليس قصيرة بيعها)، عندما سعر آخذ في الانخفاض ومن ثم يكسر فوق خط الترند لها، بل هو إشارة شراء محتملة. عندما يكسر ATR أيضا فوق مستوى المقاومة الخاصة أنه يؤكد على السعر كسر أعلى، لأنه يدل على حركة قوية في الاتجاه الصعودي. ويبين الشكل 2 هذا على الرسم البياني اليومي AAPL. سعر يكسر بقوة فوق خط الاتجاه الهبوطي. ATR بإسقاط قبل هذا، وتبين أن الاتجاه الهبوطي كانت تفتقر إلى الزخم. عندما يتجاوز السعر العالي، كما يكسر ATR العالي تؤكد ارتفاع الأسعار. ويمكن أيضا أن نفس الأسلوب يمكن استخدامها لتأكيد هروب السلبي للراغبين في دخول مواقع البيع. في المثال أعلاه تظهر كيف ATR يمكن أن تساعد في تأكيد الصفقات من خلال البحث عن قفزة في ATR باسم المقاومة فواصل السعر أو الدعم. لهذه الصفقات، يمكن للتجار ننظر للخروج من الصفقات المربحة باستخدام هدف محدد مسبقا، وقف زائدة أو غيرها من طريقة التحليل الفني (انظر 3 طرق للخروج من تجارة مربحة). وينبغي أيضا أن توضع المحطة على كل التجارة للسيطرة على المخاطر. وعادة ما يتم وضع حد أدنى من السعر المنخفض الأخير عند اتخاذ موقف طويلة، أو أعلى مستوى في الآونة الأخيرة عند اتخاذ موقف قصير (انظر أيضا 4 طرق لخروج تجارة خاسرة). بعد التحركات السعرية الكبيرة، مثل تلك التي ظهرت في الشكلين 2 و 3، وهذا يمكن أن يعني في بعض الأحيان توقف كبيرة جدا. كبديل للتوقف التقليدية وطرق جني الأرباح، ATR يمكن استخدامها على حد سواء وقف ووقف زائدة. هذا يتحكم المخاطر والأرباح من اتجاه، ثم يحصل لك عندما الاتجاه قد عكس. التجار استخدام متعددة من ATR. عادة 2، 2.5، أو 3 لوضع المحطة الأولي، ويستمر بعد ذلك أن يلحق متعددة من ATR وراء السعر وهو يتحرك في صالحهم. نفترض أنك تدخل القصير في تويتر في بداية الشوط الثاني لمستوى منخفض جديد في 39.67 في ابريل نيسان. ATR في ذلك الوقت هو 2.32. في حالة استخدام مضاعفات 2، يتم وضع حد 4.64 فوق سعر الدخول (2 × ATR)، والذي هو 44.31. كما تقدم التجارة، وسوف ATR تغيير. حساب 2 × ATR الإغلاق اليومي وإضافته إلى سعر الإغلاق (لشغل وظائف قصيرة) للحصول على مستوى المحطة الجديدة. إذا كان السعر يتحرك أقل هذه العملية سيكون بمثابة وقف زائدة. أبدا نقل المحطة أعلى من حد مسبق. إذا باختصار، يمكن أن توقف انخفاض فقط. إذا توقف ينبغي أن يكون أعلى من موقف مسبق، والحفاظ على وقف حيث هو. وهذا سيسمح للتجارة ليكون في نهاية المطاف توقف بها عندما يحدث العكس. ويبين الشكل 4 بعض القراءات عينة، ويسلط الضوء عندما توقفت التجارة في نهاية المطاف على عكس السعر عن طريق ضرب المحطة ATR 2 ×. يتم وضع المحطة الأولى في 44.31، كما أنه يمكن فقط نقل أقل. يتم ضرب كل يوم ATR بنسبة 2 وتضاف إلى سعر الإغلاق. إذا كان يوفر الرقم أقل بكثير من الماضي، ثم يتم نقل المحطة إلى هذا المستوى المتدني. في بداية مايو هناك بيع حادة ويغلق السعر عند 30.66 مع ATR من 2.835. هذه التحركات وقف 36.33 (2 2.835) 30.66. واصلت أسعار أن تنخفض خلال شهر مايو، ولكن حتى لا ATR. يوم 27 مايو يغلق السعر عند 30.51 و ATR هو 1.37. المحطة الجديد هو 33.25 (2 1.37) 30.51. هو ضرب هذا التوقف بعد فترة وجيزة، وإغلاق خارج الموقف. وتنطبق نفس العملية لاتجاهات تصاعدية. بعد الدخول، ومضاعفة ATR بنسبة 2 وتطرحه من سعر الإغلاق. هل هذا كل يوم، وضبط المحطة وفقا لذلك. المحطة يمكن ان تتحرك فقط أعلى وأبدا تتحرك أقل، كما أن من شأنه أن يزيد من خطر. يتم اتباع أخرى ATR ميول قراءات منخفضة تاريخيا ATR عادة عن طريق زيادة قراءات ATR كما تقلب يمكن أن تبقى ر منخفضة إلى الأبد. هذا هو السبب في مشاهدة لفترات المقاومة على ATR يمكن أن تكون مفيدة. ينبه التجار إلى احتمال وجود حركة قوية محتملة الحدوث. وبالمثل، يمكن للسوق ر ستظل متقلبة إلى الأبد. عندما يتم التوصل ATR مستويات مرتفعة للغاية بالنسبة إلى تاريخ لعدة سنوات، ثم سعر يجوز تمديد (إما صعودا أو هبوطا). لمشاهدة علامات على حدوث انعكاس السعر وATR لكسر مستوى الدعم، إشارة إلى أنه قد يحتمل أن تكون قد وصلت إلى ذروة الأسعار. كل من هذه الاتجاهات يمكن تداولها في الطرق المذكورة أعلاه. ATR القيود الترجمة ATR هو شخصي. ليس هناك مستوى الذي يشير السهم على وشك عكس، أو أن يستمر هذا الاتجاه. بدلا من ذلك، يجب ان يكون دائما مقارنة قراءات ATR الحالية للقراءات السابقة للحصول على قوة الاتجاه أو ضعف. كما لا توجد الآن ATR الاتجاه عامل ر، وتقلب فقط. هذا يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى إشارات مربكة في نقطة تحول السوق. وارتفاع في ATR التالية كبير خطوة لمكافحة الاتجاه قد جعل التجار يعتقدون أن ATR تتوسع لتأكيد الاتجاه القديم. هذا ليس هو الحال، وإن كان. معلومات عن الأسعار الجديدة تكشف عن سعر انعكاس كبير، لذلك ATR يتم تأكيد ذلك، وليس الاتجاه القديم (انظر الشكلين 2 و 3). عند استخدام مضاعفات ATR كمحطة وزائدة توقف، والأرباح المحتملة غير معروف. وهذا يجعل من إقامة المخاطر / مكافأة للتجارة مستحيلة. صالح هو أنه إذا تطور اتجاه كبير الأرباح يمكن أن تكون كبيرة جدا. إذا التداول خلال فترة متقلبة على الرغم من أن مؤشر ATR تكون كبيرة جدا، وبالتالي ضرب من قبل اثنين قد جعل التجارة غير ممكنة لأن الخطر سيكون كبيرا جدا. سوف التجار اليوم على الأرجح العثور على متوسط ارتفاع منخفض ناقص يوفر أفضل مقياس لما يفعله الأسهم خلال اليوم من ATR. التجار يوم تداول فقط خلال النهار، لذلك القلق الحقيقي الوحيد المتاح أمامهم هو مقدار الحركة التي يمكن أن نتوقع بين فتح وإغلاق، أو ارتفاع وانخفاض، كل يوم. الخلاصة متوسط المدى الحقيقي هو مؤشر التقلب متعدد الاستعمالات التي تمثل فجوات الأسعار. ويمكن استخدامه لتأكيد مداخل وكذلك فعل كمحطة و / أو زائدة توقف. لا توجد الآن ATR هذا يمكن أن تساعد في تحديد أفضل الأوقات للتجارة. إذا كنت قد تتمتع هذه المادة، الاشتراك في النشرة الإخبارية TraderHQ المجاني نحن ليرة لبنانية نرسل لك محتوى مماثل أسبوعيا. استراتيجية يربح عرض يستعمل المتوسط المتحرك متوسط المدى الحقيقي المتوسط المتحرك متوسط المدى الحقيقي - استراتيجية الفوز: في أي تداول، سواء كنت تتداول الأسهم، المستقبل أو الفوركس، المفتاح الأول للنجاح هو وجود استراتيجية جيدة. التي تنص على نتيجة جيدة. الثاني المفتاح الأكثر أهمية هو D iscipline والمفتاح الثالث هو إدارة الأموال. في هذه المقالة، وسوف نناقش حول إستراتيجية تعتمد على المتوسط المتحرك وATR، الذي يعطيني 50 100 نقطة في يوم تداول فقط في 2 ساعة. لذلك دعونا يأتي إلى نقطة: نحن بحاجة إلى قليل من الأشياء على الرسم البياني لدينا قبل أن شرح الاستراتيجية: 1. الإطار الزمني: الحد الأدنى 15 دقيقة أو أكثر. 2. المتوسطات المتحركة: 14 SMA منخفضة السعر (أصفر)، و 14 SMA السعر الاعلى (الأزرق). SMA - المتوسط المتحرك البسيط 3. متوسط المدى الحقيقي: مدة 14 4. دعم ومقاومة أول نظرة في ATR. هو أكبر من 0.0013 نعم. عظيم عندما شمعة الإغلاق فوق المتوسط المتحرك الأزرق، في افتتاح الشمعة القادمة سوف نشتري وعندما شمعة الإغلاق تحت الأصفر المتوسط المتحرك، في افتتاح الشمعة القادمة سنبيع. ليست بسيطة يمكن تطبيقه هذه على أي زوج من العملات، ومعظمها يمكنني التداول مع أزواج الدولار الأمريكي، أي اليورو مقابل الدولار الأميركي، الجنيه الاسترليني، الدولار الأسترالي مقابل الدولار. سوف نستخدم قيمة ATR لوضع لنا جني الربح ووقف الخسارة المستوى. وقف مستوى الخسارة: (ATR القيمة 1.5 معارض مفتوحة السعر) 10 PIPS جني الأرباح المستوى: (قيمة ATR 3 معارض مفتوحة السعر) خروج دليل التجارة: - للبيع الاشتراك: إذا يغلق شمعة أدناه الأصفر المتوسط المتحرك. - للدخول في عمليات بيع: إذا كان إغلاق شمعة فوق بحث الزرقاء لاتجاه في إطار زمني أطول، وتجد الدعم والمقاومة. اذا كان لديك أي إشارة قرب لدعم ومستوى المقاومة، لم يدخل في التجارة. هناك مثل جيد للالتداول. الاتجاه هو صديقك. النقاط الهامة لنتذكر: 1. تجنب البيان الصحفي وقت 2. دون التجارة ر دون وقف الخسارة وجني للربح الهدف 3. الاستمرار في التعلم الفائز والخاسر في التداول هو كيف يمكنك التحكم الأرباح الخاصة بك التاجر نموذجي احترس تجارة كل لحظة وأكثر من مرة، لأنها تجعل قرار خاطئ وفي التجارة الفوز، إغلاق التجارة فقط مع زيادة نقاط قليلة، وتنتظر السوق لتحويل مرة أخرى، وعندما تكون في فقدان الموقف. لذلك، لا تحتاج إلى احترس التجارة، سواء كنت مبتدئ أو تاجر من ذوي الخبرة. إذا كنت قد فعلت التحليل الخاص بك، ثم الثقة التحليل. وأرفق قصة نجاحي أدناه في شكل تحليل الاستراتيجية. يشكركم thescalper لطرح سؤال لطيف جدا. يمكنك وضع 14MA على الرسم البياني 1H أو أعلى. ستلاحظ أن توفر لك إشارة مبكرة لشراء وبيع، ومع ذلك فإنه سيكون قرارا حكيما لفهم الدعم والمقاومة. 2 نقطة غير. الجواب هو في التعليق التالي. الجواب البسيط هو يكرر التاريخ وفي إجابة أكثر detiled هي لنفس السبب، على الاستراتيجية المذكورة أعلاه، ولقد استخدمت 14 فترة المتحرك البسيط المتوسط. 28 يوما هي lunarcycle تقريبا. و14 هو يوم هالفمون. يتأثر على أي حال، ما أريد أن أقوله هو الحشود السلوك عن طريق القمر وحتى 14 هو دليل آخر على ذلك. (اسف للغتى الانجليزيه)
No comments:
Post a Comment