التداول الاستراتيجية الأمثل ماتلاب

+

ما يجري لا يسمح لك للوصول إلى الصفحة المطلوبة. إذا كنت صاحب الموقع، يرجى فتح تذكرة في صفحة الدعم لدينا إذا كنت تعتقد انه ناجم عن خطأ: support. sucuri. إذا لم تكن صاحب موقع على شبكة الإنترنت، يمكنك الاتصال بنا على sucuri cloudproxy. كما تأكد لتشمل تفاصيل كتلة (عرض أدناه)، حتى نتمكن من استكشاف أفضل الخطأ. كتلة تفاصيل بروتوكول الإنترنت: تحميل. URL: تحميل. المتصفح: تحميل. رقم المنع: GEO02 كتلة السبب: الوصول من بلدك تم تعطيل من قبل المسؤول عن الموقع. الوقت: تحميل. معرف الخادم: cp15009 Sucuri CloudProxy CloudProxy هو جدار حماية الموقع من Sucuri. وهي تقف بين موقعك وبقية العالم، ويحمي ضد الهجمات، والعدوى الخبيثة، DDOS، محاولات القوة الغاشمة ومعظمهم من أي شيء يمكن أن تضر بها. ليس ذلك فحسب، ولكن المواقع الخاصة بك الحصول على ذاكرة التخزين المؤقت، والإسراع الامر لا بأس به. يهتم زيارة sucuri / على الويب جدار حقوق التأليف والنشر عام 2016، Sucuri LLC. كل الحقوق محفوظة. شروط الأسئلة الخدمة سياسة الخصوصية cloudproxy تقلب sucuri المخاطر الاستراتيجية بريميوم دائما تقدم لي رؤى مجانا، ولكن إذا كانت المعلومات المقدمة هي مفيدة للأعمال التجارية الخاصة بك، أي تبرع لبلدي سواء كان مؤسسة الأطفال الصورة الخيرية هي محل تقدير كبير (هبات يمكن يتم إرسالها عن طريق باي بال. نرى زر على اليمين). وقبل بضعة أسابيع مضت لقد بدأت سلسلة من الإعلانات، وكل من يتعامل مع إشعار تجاري تقلبات التداول / صناديق الاستثمار المتداولة مثل الرابع عشر (VelocityShares اليومية معكوس VIX قصيرة الأجل ETN) وVXX (iPath S ونهجها مقنعة (من ورقة من السهل تقلب الاستثمار من مزدوجة العددية - Digit). ومنذ ذلك الحين اتخذت عددا من المدونين هذه المسألة (VRP) وكذلك (على سبيل المثال Volatilty صنع بسيط. تقلب تجارة QuantStrat التاجر. تطور تجارة وغيرها)، وبعض تقدم خدماتها (بما في ذلك استراتيجية VRP) والرؤى مجانا في حين أن البعض الآخر على أساس الاشتراك. إذا كنت إعادة مهتمة في هذا الموضوع، يرجى الاطلاع على بلوق الخاصة بهم (يوصى). وفي الآونة الأخيرة Volatilty تقدم بسيط كان مادة مثيرة للاهتمام (هنا) حول التدابير المختلفة من تقلب ضمني (على سبيل المثال VIX . VXMT. VX-30 يوما النضج المستمر) أقدم على مدى سلسلة من التعيينات المذكورة أعلاه، وانه هو الصحيح تماما عندما الختامية. وخصوصا في تركيبة مع تلك التدابير المختلفة من تقلب ضمني ذكر من قبل. ولكن أولا وقبل كل قسط تقلب المخاطر (VRP) قواعد استراتيجية (دائما السوق على وثيقة): الرابع عشر طويل. المتوسط ​​لمدة 5 أيام من VIX (2 يوما التقلبات التاريخية من S 0 طويل VXX. متوسط ​​5 أيام من VIX (2 يوما التقلبات التاريخية ليرة سورية 500 100) 0 عقد حتى تغيير في الموقف. صورة ويبين منحنيات الأسهم منها عندما تستخدم نوعا مختلفا من المتوسطات بدلا من تدابير مختلفة من التقلب الضمني (مع استثناء واحد لهذه القاعدة):... الخط الأزرق S imple M oving وverage (SMA) الخط البرتقالي E xponential M oving وverage (EMA) الخط الأخضر الأسي المتوسط ​​المتحرك، وذلك باستخدام VIX الآجلة VX 1 VX 2. دمجها في سلسلة زمنية متواصلة كما لمدة 30 يوما سعر ثابت للاستحقاق العقود الآجلة (الأساسي للVXX والرابع عشر)، واستخدام 1 بدلا من 0 كما قطع. الاستفادة من VX VX 1 2 تابع عقد في تركيبة مع (5 أيام) المتوسط ​​المتحرك الأسي و1 كما قطع يتفوق جميع المتوسطات الأخرى بهامش واسع والى أبعد من أي SP 500 شروط ذروة الشراء / ذروة البيع، وغيرها)، وأيا من هذه النتائج قدمت قبل على هذا بلوق يتم تطبيقها، ووو. وتظهر الصورة الثالثة الإحصاءات المعنية (الشخصيات الرئيسية) جنبا إلى جنب. (انقر على الصورة لenlage) صورة الثالثة الحاضر) وترجع أخيرا وليس آخرا الشهرية والسنوية (على الرغم من المدى الألماني للأشهر منها، وأعتقد أن تحصل في الصورة). (انقر على الصورة لenlage) صورة الرابع الحاضر) هذه الإرادة بالتأكيد لن يكون تقريري الأخير نشر تعامل مع تقلب المخاطر الاستراتيجية بريميوم. من وجهة نظري لا تزال أكبر عقبة للتغلب هي تلك الفترات الزمنية التي تقلب ضمني (خوف المستثمر) آخذ في الارتفاع بينما تظل تقلب أدرك هادئة نسبيا، مما اضطر استراتيجية للبقاء الرابع عشر طويلة (volatily قصيرة) الطريق طويل جدا ويقود الشبكة قيمة الأصول إلى خفض حاد، مثل ما حدث في الآونة الأخيرة (منذ ديسمبر 2014). أن يستمر (يعني أكثر على هذا القادمة، لا تنزعج) هل أسبوع مربحة، الإفصاح. أنا XIV طويلة / قصيرة، وطويلة / قصيرة VIX، RVX وEURO STOXX 50 تقلب العقود الآجلة. ملاحظات . نظرا لنطاق مفاهيمي الخاصة بورز 500 النقدية) لا تمثل أرباح نقدية والمدفوعات. وتستند النتائج بانتظام على بيانات محاكاة و / أو أداء افتراضية ولا تمثل التداول الحقيقي. يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض إحصائية وإعلامية فقط. لا شيء هنا ينبغي أن يفسر أو يعتبر مشورة استثمارية شخصية أو لدولة أو يعني أن النتائج السابقة تعد مؤشرا للأداء المستقبلي. صاحب هذا الموقع ليس مستشار مالي مرخص ولن تقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام أو الاعتماد على محتوى هذا الموقع ( ق). تحت أي ظرف من الظروف لا تمثل هذه المعلومات نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو عقد أي ورقة مالية. أنا قد تكون أو لا يشغلون مناصب لنفسي وعائلتي و / أو العملاء في الأوراق المالية المذكورة هنا. قد تم اتخاذ الإجراءات قبل أو بعد عرض المعلومات، وأي الآراء الواردة في هذا الموقع هي عرضة للتغيير دون إشعار. (مجاملة بيانات الميتاستوك و Pinnacle كورب البيانات .. ولاستيراد البيانات، واختبار والمسوحات والإحصاءات يمكنني استخدام MATLAB من ماثووركس) تعليق (86) العمل العظيم سيدي. العمل الرائع. سؤال واحد: كيف يتم حساب حفت من S على جدول يدويا لدي معظم أنظمة بلدي أنشئت في الماسحات الضوئية Stockcharts، ولكن هذا أمر معقد جدا لذلك. عندما كنت مسافرا هل تجد أنه من السهل للحفاظ على أعلى من حساب الشكر. أفعل ذلك يدويا (speadsheet إكسل). ولا، أنا لا من صباح يوم عطلة و / أو في رحلة عمل. يستغرق بضع دقائق فقط لوضع البيانات في جدول البيانات، وعند التداول عن لقمة العيش هو ببساطة لا بد منه من أجل أن تكون (الحفاظ) ناجحة ومربحة. يبدو أن هناك على الأقل 2 تستثمر 100 في الرابع عشر (VXX) في ختام الدورة مباشرة قبل انتهاء الصلاحية، وليس على انتهاء الصلاحية. 2) يتم احتساب ديك EMA 5 أيام على النحو التالي: X2425 2/3 Y2424 (1-2 / 3) (مثل خلية Y2425 على 2013/11/07). التي لا يبدو أن الصيغة الصحيحة لحساب EMA 5 أيام. يجب أن تبدو مثل: ((X2425-Y2424) 2 / (5 +1)) Y2424. مساء الخير فرانك، شكرا لعلى العودة لي سريع جدا في هذا الشأن. يمكنك شرح على الوزن يجري خارج يوميا الموقع الرابع عشر يقول ان 14 مايو 2015، والوزن هو 89 الشهر الثاني و 11 الشهر القادم. وأنه اعتبارا من قريب على 5/14/15 إذا كان الأمر كذلك فأنا لست التالي كيفية أرقامي هي بفضل صحيحة لمساعدتنا جميعا ندرك هذه الاستراتيجية بشكل أفضل وفقا لصحيفة البيانات تفترض أن الرابع عشر وVXX تحتجز موقف صغير من VIX الشهر الأمامي الآجلة إلى انقضاء (وفقا لوزن ورقة البيانات الخاصة بك هو 100/0 على مقربة من انتهاء الصلاحية). ولكن ليس هذا هو الواقع. وينبغي أن يكون 100 0 في ختام الدورة مباشرة قبل انتهاء (أي موقف في العقود الآجلة للشهر الأمامية على اختتام الدورة مباشرة قبل انتهاء الصلاحية)، في حين أنه في (المقدرة لفترة استحقاق 20 يوما) 95 5 على (ختام) انتهاء. ولكن هذا هو أقل مشكلة وفاز ر تتغير كثيرا بالنسبة إلى النتيجة النهائية. أكثر من ذلك بكثير المهم هو حساب EMA 5 أيام. أعتقد، هو دا لمدة 30 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX و 45 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX. أم لا وعلى سبيل المثال، لأنني بحاجة لحساب ما يلي: المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 5 أيام من 30 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX (2 يوما التقلبات التاريخية من الجاسوس 100) وأين يمكنني أن أجد لمدة 30 يوما سعر النضج المستمر العقود الآجلة للVIX أنا لا أعرف أي شخص باستخدام 45 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX. أنا حساب لمدة 30 يوما سعر النضج المستمر للعقود الآجلة VIX نفسي، وإلا فإنه يمكن العثور عليها هنا (ليس مجانا): investing. kuchita / شكرا لردكم. وكيف يتم حساب مدة 30 يوما سعر constatnt marturity من VIX ومن الممكن في Excel في Investing. kuchita هو حزمة مع البيانات التاريخية للعقود الآجلة VIX، ولكن كيف يمكنني الحصول على الأوزان (على سبيل المثال، 6 أيام القيام النضج / 30 سعر العقود الآجلة الأولى 24/30 سعر العقود الآجلة الثانية) 2009-2014 للتجارة الصعاب. كل الحقوق محفوظة. تنويه يتم توفير المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض إحصائية وإعلامية فقط. لا شيء هنا ينبغي أن تفسر أو اعتبارها استثمارا شخصية والضرائب والمحاسبة أو المشورة القانونية، أو لدولة أو يعني أن النتائج السابقة مؤشرا للأداء المستقبلي. صاحب هذا الموقع ليس مستشار مالي مرخص ولن تقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام أو الاعتماد على محتوى هذا الموقع ( ق). بينما سيتم بذل كل جهد لتوفير معلومات كاملة، والأكثر دقة والحالية، ويضمن أي من المعلومات الواردة في هذا الموقع ليكون صحيحا، وأي شيء مكتوب هنا يجب أن يخضع لتدقيق مستقل. تحت أي ظرف من الظروف لا تمثل هذه المعلومات نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو عقد أي ورقة مالية. أنا قد تكون أو لا يشغلون مناصب لنفسي وعائلتي و / أو العملاء في الأوراق المالية المذكورة هنا. قد تم اتخاذ الإجراءات قبل أو بعد عرض المعلومات، وأي الآراء الواردة في هذا الموقع هي عرضة للتغيير دون إشعار. ارتفاع وتيرة التداول استراتيجيات معظم المستثمرين ربما لم يسبق له مثيل ف L استراتيجية التداول عالية التردد. هناك سبب لذلك، وبطبيعة الحال: نظرا لخصائص الأداء النموذجية استراتيجية هفت، شركة تجارية لديها حاجة كبيرة لرأس المال الخارجي. الى جانب ذلك، استراتيجيات هفت يمكن قدرة مقيدة، أحد الاعتبارات الرئيسية للمستثمرين من المؤسسات. ولذلك فمن مسلية لمعرفة رد فعل المستثمر على مواجهة سجل حافل من استراتيجية هفت للمرة الأولى. بعدما اعتادوا على رؤية نسب شارب في حدود 0.5-1.5، أو ربما يصل الى 1.8، إذا كانوا محظوظين، وعائد محسوب المخاطر مذهلة من استراتيجية هفت، الذي غالبا ما يكون مضاعفا نسب شارب، هي حقا محيرة للعقل. وعلى سبيل التوضيح وأرفق أقل من الرقم القياسي أداء استراتيجية واحدة هفت هذه، والتي تتاجر حوالي 100 مرات في اليوم في إيميني S 2 في عقد لتاجر التجزئة (في الواقع شركة هفت سيمتلكون عادة أو تبادل الإيجار المقاعد للحد من هذه التكاليف). بعيدا عن الأنظار في التحليل أعلاه هي التكاليف العامة المرتبطة بتنفيذ هذه الاستراتيجية: تغذية بيانات السوق، منصة الإعدام والربط قادرة على التعامل مع كميات هائلة من الرسائل، وكذلك البرودة؛ الصقيع المنطق لمراقبة إشارات المجهرية وإدارة الأولوية أجل الكتاب . من دون هذه، فإن استراتيجية يكون من المستحيل تنفيذ مربح. توسيع نطاق الامور الى الوراء قليلا، دعونا نلقي نظرة على استراتيجية يوم التداول التي تتاجر فقط حوالي 10 مرات في اليوم، على قضبان لمدة 15 دقيقة. وعلى الرغم من تردد لا فائقة، واستراتيجية مع ذلك بشكل كاف عالية التردد لتكون الكمون جدا حساسة. وبعبارة أخرى، فإن كنت لا ترغب في محاولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية دون جودة عالية تغذية بيانات السوق وانخفاض الكمون منصة التداول قادرة على تنفيذ على مستوى 1 ميلي ثانية واحدة. قد يكون من الممكن فقط لتنفيذ استراتيجية من هذا النوع باستخدام TT الصورة منصة ADL، على سبيل المثال. في حين أن معدل الفوز وعامل الربح تتشابه مع الاستراتيجية الأولى، وتردد التجارة أقل يسمح للتجارة أعلى PL أكثر من مجرد 1 القراد، في حين أن منحنى الإنصاف هو أقل كثيرا سلس يعكس نسبة شارب التي تبلغ حوالي 2.7. افتراض أساسي في أي استراتيجية هفت هو معدل التعبئة. استراتيجيات هفت تنفيذ باستخدام الحد أو أوامر اللجنة الاولمبية الدولية، وسوف من أي وقت مضى على نسبة معينة من هذه يتم تعبئة فقط. على افتراض وجود ألفا في إشارة، وينمو ف L في تتناسب تناسبا طرديا مع عدد من الصفقات، وهذا بدوره يعتمد على معدل التعبئة. معدل ملء من 10 إلى 20 وعادة ما يكون كافيا لضمان الربحية (اعتمادا على نوعية إشارة). معدل ملء المنخفض، مثل أن عادة أن نرى ما إذا حاول احد ليتداول على منصة التداول التجزئة، من شأنه أن يدمر ربحية أي استراتيجية هفت. لتوضيح هذه النقطة، يمكننا أن نلقي نظرة على النتائج إذا تم تنفيذ الاستراتيجية المذكورة أعلاه على منصة التداول مما أدى إلى أوامر يتم ملؤه إلا عندما الصفقات في السوق من خلال السعر المحدد. فإنه يسن مشهدا جميلا. والمغزى من القصة: تطوير خوارزمية التداول هفت التي تحتوي على إشارة ألفا قابلة للحياة ليست سوى نصف الصورة. البنية التحتية التجارية المستخدمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية ليست أقل أهمية. وهذا هو السبب تنفق شركات هفت عشرات أو مئات الملايين من الدولارات على تطوير أفضل البنى التحتية لا تستطيع تحمله.